시스템 트레이딩으로 하는 퀀트 투자

퀀트 투자? 

 퀀트 투자란 한 마디로 데이터에 기반해서 투자를 하는 방법입니다. 그 데이터는 숫자로 표시될 수 있는 모든 것이겠죠. 가치지표, 성장지표, 수급 지표 등 모든 데이터를 이용해서 수익을 낼 수 있는 알파를 찾는 투자입니다. 왜 퀀트 투자를 선택하게 됐을까요?

 

 요즘 유튜브를 보거나 주식관련 책들 읽어보시면 이런 말들 많죠. 이런 방법으로 투자하면 주식 매매 성공할 수 있다. 나는 이렇게 해서 주식으로 돈 벌었으니 계좌 인증하겠다. 그런 영상이나 글들 보면 별로 어려워 보이지도 않고 금방 돈을 벌거 같아서 혹합니다. 그대로 따라 하기만 하면 성공할 것 같은 예감이 들고요. 하지만 결과는 늘 그렇듯 처음의 장밋빛 환상과는 많이 다릅니다. 

왜냐하면 그 방법이 실제로 통하는 것인지 검증이 안되기 때문입니다. 잘된 몇 케이스만 알 수 있을 뿐이죠. 

 

 

 누가 알려준 아니면 내가 생각한 그 전략을 적용해 보았는데, 한번 성공했으면 좋은 전략이고 실패했으면 안좋은 전략일까요? 그 전략이 통계적으로 통했는지 안통했는지 검증을 해볼 수 있으면 얼마나 좋을까요? 퀀트 투자는 데이터를 통해서 전략을 검증하고 통계치를 도출하여 전략의 우위를 비교할 수 있습니다. 검증 가능하다는 것이 퀀트 투자의 가장 커다란 메리트가 아닐까 합니다. 

 

 그리고 시스템 트레이딩은 이 퀀트 투자를 자동으로 할 수 있게 합니다. 

 

 

 기존에 정해 놓은 퀀트 투자의 전략에 맞춰 기계적으로 매매를 할 수 있게 된 것이죠. 퀀트 투자와 시스템 트레이딩의 콜라보라면 원칙을 검증하고, 심리적인 편향을 벗어날 수 있으며, 시간의 제약에서도 자유로워질 수 있습니다. 

 

시스템 트레이딩 툴을 선택하기 까지

 시스템 트레이딩이란 것을 알게 된 후 이 분야는 정말 신세계 같았습니다. 할게 엄청 많아 보였지만, 잘 다룰 수만 있다면 그냥 틀어만 놓으면 돈이 자동으로 벌리겠구나 이런 생각을 했었습니다. 제가 한참 시스템 트레이딩을 찾아볼 때에는 유명한 예스 트레이더 툴을 사용하시는 분도 많으셨습니다. 

 

 그런데 그때 당시에 있던 툴은 뭔가 부족해 보였습니다. 전략의 자유도가 낮아 보였거든요. 단순 기술 분석을 넘어, 가치지표도 써보고 수급도 이용해 보고 싶었는데 그게 안됐었습니다. 그래서 선택한 건 직접 해보자! 였습니다. 전에 어쭙잖게 프로그래밍을 해봤던 실력을 믿고 일단 시작했습니다. 증권사 API를 통해서 데이터를 받고, 데이터베이스를 구축하고, 그럴듯하게 차트를 만들었습니다. 그러고 나서 전략을 테스트해보고, 다른 전략을 테스트해보기 위해 또 코딩을 해서 해보고, 또 해보고..

 

 거기서 끝이 아니라 괜찮은 전략이 나왔으면, 처음의 의도에 맞게 자동으로 매매하기 위한 시스템을 또 만들어야 하잖아요. 여기까지 만드는데도 엄청난 시간과 노력이 들었습니다. 제가 주식을 하는 건지 프로그래머를 하려는 건지 헷갈리더라고요. 그렇게 시스템을 열심히 만들고 있는데, 온갖 버그에 지쳐 나가떨어지고 있을 때쯤 젠포트란 것을 알게 되었습니다. 

 

 사실 처음 젠포트를 보았을때는 다른 툴들과 마찬가지로 그렇게 끌리지 않았습니다. 역시나 자유도가 많이 떨어져 보였거든요. 그런데!! 젠포트 만드시는 분들이 일만 하시는 건지.. 유저의 요청사항에 따라서 이것저것 척척 만들어 나가시는데 반영속도가 엄청나더라구요. 게다가 웬만하면 무료로 사용할 수 있는 툴인데도요. 요즘에는 다른 툴도 많이 개발되는 것 같지만, 젠포트의 장점에 끌려 현재는 시스템 트레이딩은 젠포트로만 하고 있습니다. 

 

젠포트 소개

 젠포트(Genport)는 Generator of Portfolio의 약자로, 투자전략을 알고리즘화 하여 나만의 포트폴리오를 만들어 주는 툴(Tool)입니다.  투자전략의 자유도는 시간이 갈수록 높아지고 있는데, 기술지표, 가치지표, 수급 지표를 비롯 비중, 목표가, 손절가 등도 설정할 수 있습니다. 이에 그치지 않고 자신의 포트폴리오를 자동으로 매매할 수 있게 해주는 도구도 제공을 해주죠. 

 위 그림은 제가 최근에 예전에 젠포트를 통해 만들었던 스윙 전략입니다. 161개월 동안 연환산 수익률이 약 75%에 MDD는 12% 정도가 나왔네요. 위 전략을 실전에 적용했는데 20년 21년 장이 좋아서 인지는 몰라도 덕을 톡톡히 보았습니다 ㅎㅎ 저는 아직 전략적인 연구가 부족해서 저 정도 결과에 그치고 있지만, 노력에 따라 얼마든지 좋은 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 

 

 물론 시스템 트레이딩이 항상 장밋빛 미래만 보장하는 것이 아닙니다. 열심히 만든 전략이라도 과최적화됐다면 실전에는 안 통할 수도 있고, 과거에만 잘 통했던 전략으로 남을 수 있습니다. 시스템 트레이딩도 실전을 거듭해가면서 꾸준히 전략을 손보고 해야 완성도가 높아진다는 사실.. ㅎㅎ 마냥 쉽기만 한 투자는 없는가 봅니다 ㅎㅎ

 

 최근에는 젠포트와 병행해서 파이썬을 이용한 시스템 트레이딩을 해보려고 합니다. 주식 말고도 시스템 트레이딩이 적용될 수 있는 분야가 많은데, 좀 더 범용적인 툴을 만들고 싶기 때문이죠. 예를 들어 코인, 선물 이런 시장에도 시스템 트레이딩을 사용할 수 있으면 좋을 것 같아서요. 그럼 간단한 시스템 트레이딩 소개를 마치도록 하겠습니다~